Первыми его песнями, представленными публике благодаря радиостанциям и музыкальным телеканалам, были композиции «Да или» и «Станция «Туман». На последнюю был снят видеоклип, который снимался в реальных обстоятельствах киевского студенческого общежития с настоящими друзьями Жени. Режиссёром видео выступил Юрий Бардаш. Эпизод, когда комендантша пришла отчитывать расшумевшихся студентов, не был инсценировкой и режиссёрским замыслом, он абсолютно непредсказуемо случился в реальности. Песня «Станция Туман» о вечном поиске себя в мире лицемерия и фальши, в мире, где все носят маски, человеком, который не умеет жить по «современным» законам, оказалась эмоционально близка очень многим.
Затем Мильковский работал в группах «Караты» и Marselle, но довольно скоро сформировался его собственный музыкальный стиль и в 2010 году возникла группа «Нервы», лидером которой он является по сей день. Первым альбомом музыканта был сольник «В моей комнате». Наряду с уже полюбившимися хитами «Станция Туман» и «Я+Ты» в альбом вошли десять новых композиций, и песня «Город не уснёт», записанная совместно с ARTом из «Каратов».